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《山东农业大学》 2017年
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农业指数类保险产品研究与适宜性选择分析

牛浩  
【摘要】:我国农业生产的自然灾害频发,市场风险也不断加强,建立有效的风险管理途径是农业稳定生产的重要保障。农业保险在其中发挥着不可替代的作用,但传统查勘定损型农业保险存在固有的管理和技术难题。农业指数保险产品在客观标准制定的前提下,具有较高的科学性和合理性水平,能很好地改善我国传统农业保险的固有难题。2007-2017年的中央一号文件以及2014年国务院印发的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,均提及到了农业保险的发展创新问题。但目前关于各指数保险创新产品的研究还很不完善。其中,气象指数保险研究的核心技术难题尚未得到有效解决,产量指数保险的研究尚未形成成熟的框架,收入指数保险的研究则仅仅是刚起步,此外,结合不同地域对各指数保险产品进行开展适宜性比较的研究则更是空白。基于上述背景,本研究的主要工作是:在文献回顾的基础上,首先对已有的农业气象、产量、收入三类指数保险产品研究的特点与技术难题,以及在应用层面的现状与缺陷进行系统理论分析和述评;然后以山东省玉米为例,进行“基于风险区划的产量指数保险产品”、“基于共生性因子的风雨倒伏气象指数保险产品”、“基于Census-ARIMA的收入指数保险产品”三类指数保险产品的研究设计;最后通过比较各类指数保险产品的科学特点,结合山东省各地市玉米的客观受灾风险特征,进行玉米指数类保险产品在各地市间的适宜性选择探究。细分主要的研究内容与结论为:(1)农业指数类保险产品研究的特点与技术难题。对气象指数保险产品和产量指数保险产品研究的特点与技术难题进行系统分析。对收入指数保险产品研究的特点、开展必要性和设计思路进行分析。通过对各指数类保险产品在各设计环节的技术难题总结,为后续的产品设计提供技术层面的理论支撑。(2)农业指数类保险产品应用的现状与缺陷。着重对农业气象指数保险产品应用的现状与缺陷进行系统分析。并简要分析产量、收入指数保险的两个代表性试点的现状与缺陷。在此基础上提出了现有指数保险产品试点对产品设计的启示。通过系统总结产品试点在科研层面的缺陷,为后续的产品设计提供更加贴近实际的理论支撑。(3)基于风险区划的玉米产量保险产品研究。在系统总结已有产量保险产品研究在风险区划指标选取、覆盖范围选取、费率厘定修正等层面存在的问题的基础上。以山东省17地市1993—2015年的玉米生产相关数据作为研究对象,首先利用HP滤波模型进行趋势产量的拟合和减产量的分离,利用燃烧定价法初步确定各地市的产量指数保险费率。然后选取玉米生长过程中8个主要风险指标,利用主成分分析法确立了4类主成分,并结合AHP权重分析,得到各市玉米的理论受灾风险排名,结合理论受灾风险排名与实际受灾情况排名的差异,对产量指数保险费率进行修正。得出结论:以400元/亩的玉米保险金额为依据,山东省各地市的玉米产量保险费率存在较大差别,最高为威海市的18.85元/亩,最低为枣庄市的8.16元/亩,前者是后者的2.31倍,有必要实施费率分区的产品开展原则。(4)基于共生性因子的玉米风雨倒伏指数保险产品研究。在系统总结气象指数保险产品在研究过程中出现的地域特性、产品特性、作物选取问题的基础上,以山东省宁阳县1984-2015年的玉米相关数据为对象,通过分析各类趋势产量模型的拟合特点,利用相关分析保留HP滤波与回归分析两类模型;通过玉米生长周期气象致灾因子的系统分析,确定玉米两时期的“共生性”风雨倒伏指数;通过构造三组表征气象产量的模糊数学序列,利用“LSD”分析确定HP滤波模型与风雨倒伏指数的无差异关系;最后通过不同保险定价模型的风险管理特性分析,选取指数定价模型建立气象产量与风雨倒伏指数的相关关系,厘定玉米气象指数保险的费率。得出结论:以每亩400元的玉米成本保险金额计算,山东省宁阳县玉米风雨倒伏指数纯保费为9.61元/亩。(5)基于Census-ARIMA的玉米收入保险产品研究。在对已有收入指数保险产品进行述评的基础上,以山东省4个主要玉米生产地和收购地的2007年1月-2016年10月的国标三等玉米每日进厂价和1984-2015年的玉米单产数据为例,利用适宜于月度数据的趋势分离的Census模型进行收入趋势序列的拟合,并分离收入的波动序列;利用可以充分考虑趋势因素和随机扰动因素的ARIMA模型进行下一期趋势收入的预测;利用非参数核密度估计函数进行玉米收入指数保险费率的厘定。得出结论:山东省4个地市的收入保险费率分别为德州(0.0153)、菏泽(0.0103)、潍坊(0.0154)、枣庄(0.0133)。4个地市的保险费率存在较为显著的差异,有必要实施费率分区的产品开展原则。(6)玉米指数类保险产品的适宜性选择探究。结合前面章节设计的三类指数保险产品的科学特点,首先对它们各自所适宜的客观风险特征进行分析,然后以各地市玉米面临的实际风险特征为分析对象,选取衡量各类指数保险产品开展适宜性的指标,利用因子分析模型,进行玉米指数类保险产品在各地市间的适宜性选择研究。得出结论:各地市适宜开展的指数保险产品存在较大差异,有的地市对各类产品均相对适宜、也有的地市对各类产品均相对不适宜,各地市适宜开展的产品数量和种类也不相同。
【关键词】:玉米 指数保险 产品设计 适宜性选择 山东省
【学位授予单位】:山东农业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F842.66
【目录】:
  • 中文摘要9-11
  • Abstract11-14
  • 1 绪论14-25
  • 1.1 研究背景与研究意义14-16
  • 1.1.1 研究背景14-16
  • 1.1.2 研究意义16
  • 1.2 相关概念界定与说明16-19
  • 1.2.1 相关概念界定16-17
  • 1.2.2 相关概念说明17-18
  • 1.2.3 指数类保险产品研究的可行性说明18-19
  • 1.3 研究目标与研究内容19-21
  • 1.3.1 研究目标19
  • 1.3.2 研究内容19-21
  • 1.4 研究方法与技术路线21-23
  • 1.4.1 研究方法21
  • 1.4.2 技术路线21-23
  • 1.5 创新点和不足之处23-25
  • 1.5.1 研究的创新23-24
  • 1.5.2 研究的不足之处24-25
  • 2 国内外研究述评25-42
  • 2.1 国外研究述评25-32
  • 2.1.1 关于气象指数保险的研究25-29
  • 2.1.2 关于其它指数保险的研究29-31
  • 2.1.3 国外研究述评31-32
  • 2.2 国内研究述评32-42
  • 2.2.1 关于气象指数保险的研究述评32-38
  • 2.2.2 关于产量指数保险的研究述评38-39
  • 2.2.3 关于收入指数保险的研究述评39-41
  • 2.2.4 国内研究小结41-42
  • 3 农业指数类保险产品研究的特点与技术难题42-55
  • 3.1 气象指数保险产品研究的特点与技术难题42-48
  • 3.1.1 气象指数保险产品研究的特点42-45
  • 3.1.2 气象指数保险产品研究的技术难题45-48
  • 3.2 产量指数保险产品研究的特点与技术难题48-52
  • 3.2.1 产量指数保险产品研究的特点48-50
  • 3.2.2 产量指数保险产品研究的难题50-52
  • 3.3 收入指数保险产品的研究特点、开展必要性与设计思路52-53
  • 3.3.1 收入指数保险产品研究的特点52
  • 3.3.2 收入指数保险产品的开展必要性分析52-53
  • 3.3.3 收入指数保险产品研究的思路53
  • 3.4 本章小结53-55
  • 4 农业指数类保险产品试点的现状与缺陷55-63
  • 4.1 气象指数保险产品试点的现状与缺陷55-58
  • 4.1.1 气象指数保险产品试点的现状55-56
  • 4.1.2 气象指数保险产品试点的缺陷56-58
  • 4.2 产量和收入指数保险产品试点的现状与缺陷58-59
  • 4.2.1 产量和收入指数保险产品试点的现状58-59
  • 4.2.2 产量和收入指数保险产品试点的缺陷59
  • 4.3 现有指数类保险产品试点对产品研发设计的启示59-61
  • 4.4 本章小结61-63
  • 5 基于风险区划的玉米产量指数保险产品研究63-78
  • 5.1 现有产量指数保险产品研究的评析63-64
  • 5.2 数据来源分析64-66
  • 5.3 研究方法与指标选取66-71
  • 5.3.1 产量指数保险费率的厘定66-68
  • 5.3.2 产量指数保险费率的修正68-71
  • 5.4 保险费率的厘定与修正71-77
  • 5.4.1 保费厘定结果分析71-73
  • 5.4.2 保费修正结果分析73-77
  • 5.5 本章小结77-78
  • 6 基于共生性因子的玉米风雨倒伏气象指数保险产品研究78-92
  • 6.1 现有气象指数保险产品研究的不足78-79
  • 6.2 对象选取与数据说明79-80
  • 6.2.1 对象选取79-80
  • 6.2.2 数据说明80
  • 6.3 气象产量的分离80-83
  • 6.3.1 拟合趋势产量80-82
  • 6.3.2 分离气象产量82-83
  • 6.4 风雨共生性倒伏指数的确定83-87
  • 6.4.1 气象灾害因子分析83-84
  • 6.4.2 气象指数的初始设定84-85
  • 6.4.3 风雨倒伏指数的提取85
  • 6.4.4 风雨倒伏指数的修正85-87
  • 6.5 风雨倒伏指数保险产品的定价87-90
  • 6.5.1 定价模型的选取87-89
  • 6.5.2 山东省玉米风雨倒伏指数保险产品定价89-90
  • 6.6 本章小结90-92
  • 7 基于Census-ARIMA的玉米收入指数保险产品研究92-107
  • 7.1 现有收入指数保险产品研究的述评92-93
  • 7.2 数据来源分析93-97
  • 7.2.1 价格数据分析94-95
  • 7.2.2 产量数据分析95-96
  • 7.2.3 收入数据的获取96-97
  • 7.3 产品研究的思路与方法97-100
  • 7.3.1 产品研究的思路97
  • 7.3.2 产品研究的方法97-100
  • 7.4 保险费率厘定的实证分析100-105
  • 7.4.1 趋势收入的拟合结果100-101
  • 7.4.2 波动收入的分离结果101-102
  • 7.4.3 收入水平的预测结果102-105
  • 7.4.4 收入指数保险费率厘定结果105
  • 7.5 本章小结105-107
  • 8 玉米指数类保险产品的适宜性选择探究107-124
  • 8.1 进行玉米指数类保险产品适宜性选择的必要性107-108
  • 8.1.1 山东省玉米受灾情况复杂多样107-108
  • 8.1.2 各指数保险产品分别适宜于不同受灾特点108
  • 8.2 玉米指数类保险产品的适宜性分析108-110
  • 8.2.1 产量指数保险的适宜性分析108-109
  • 8.2.2 风雨倒伏指数保险的适宜性分析109-110
  • 8.2.3 收入指数保险的适宜性分析110
  • 8.3 各地市产品适宜性选择的变量选取110-114
  • 8.3.1 产量波动层面111
  • 8.3.2 生产条件层面111-112
  • 8.3.3 产量水平层面112
  • 8.3.4 风涝实际灾害层面112-113
  • 8.3.5 风涝潜在风险层面113
  • 8.3.6 收入和价格层面113-114
  • 8.4 数据来源114
  • 8.5 模型选择114-115
  • 8.6 玉米指数类保险产品适宜性选择的实证分析115-122
  • 8.6.1 产量指数保险产品适宜性选择结果115-117
  • 8.6.2 气象指数保险产品适宜性选择结果117-119
  • 8.6.3 收入指数保险产品适宜性选择的结果119-122
  • 8.6.4 各地市指数类保险产品的适宜性汇总122
  • 8.7 本章小结122-124
  • 9 研究结论与研究展望124-130
  • 9.1 研究结论124-129
  • 9.2 研究展望129-130
  • 参考文献130-141
  • 致谢141-143
  • 攻读博士学位期间取得的学术成果143-144

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